PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGFTX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFTX с FXAIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

TGFTX управляется TCW. Фонд был запущен 30 авг. 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGFTX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между TGFTX и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TGFTX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.95%
152.11%
TGFTX
FXAIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

TGFTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TGFTX и FXAIX

TGFTX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund
График комиссии TGFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TGFTX: 0.90%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGFTX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGFTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGFTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGFTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGFTX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TGFTX: 0.77
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино TGFTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TGFTX: 1.43
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега TGFTX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TGFTX: 2.04
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара TGFTX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TGFTX: 0.41
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина TGFTX, с текущим значением в 14.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TGFTX: 14.86
FXAIX: 2.29

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.53
TGFTX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFTX и FXAIX

TGFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TGFTX и FXAIX

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-9.89%
TGFTX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности TGFTX и FXAIX

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что TGFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.39%
TGFTX
FXAIX