PortfoliosLab logo
Сравнение TGFTX с FSENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGFTX и FSENX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGFTX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.95%
70.15%
TGFTX
FSENX

Основные характеристики

Доходность по периодам


TGFTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSENX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-16.57%

5 лет

25.02%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TGFTX и FSENX

TGFTX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.


График комиссии TGFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TGFTX: 0.90%
График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSENX: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGFTX и FSENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGFTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGFTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGFTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGFTX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TGFTX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TGFTX: 0.77
FSENX: -0.61
Коэффициент Сортино TGFTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TGFTX: 1.43
FSENX: -0.68
Коэффициент Омега TGFTX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TGFTX: 2.04
FSENX: 0.90
Коэффициент Кальмара TGFTX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TGFTX: 0.41
FSENX: -0.62
Коэффициент Мартина TGFTX, с текущим значением в 14.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TGFTX: 14.86
FSENX: -1.78


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-0.61
TGFTX
FSENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFTX и FSENX

TGFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.35%10.67%

Просадки

Сравнение просадок TGFTX и FSENX


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-18.33%
TGFTX
FSENX

Волатильность

Сравнение волатильности TGFTX и FSENX

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что TGFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
18.33%
TGFTX
FSENX