Сравнение TG с SVOL
TG (Tredegar Corporation) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, TG returned -10.80%/yr vs 6.92%/yr for SVOL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TG и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TG показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 0.65%.
TG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- -7.57%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -10.80%
- 10 лет*
- -1.57%
SVOL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TG и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TG Tredegar Corporation | 10.58% | -6.51% | 41.96% | -45.17% | -9.59% | -20.47% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.65% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Correlation
The correlation between TG and SVOL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TG vs. SVOL — Ранг доходности на риск
TG
SVOL
Сравнение TG c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tredegar Corporation (TG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TG | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.87 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.06 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.54 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.32 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TG и SVOL
Максимальная просадка TG за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TG и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -33.50% | -41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.37% | -13.01% | -19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.32% | -33.50% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.18% | -33.50% | -38.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.42% | -1.95% | -49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -4.77% | -28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 5.49% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TG и SVOL
Tredegar Corporation (TG) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 1.69% | +17.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 9.60% | +23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 20.85% | +25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 21.99% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.51% | 21.92% | +23.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TG и SVOL
TG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.87% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TG Tredegar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.81% | 4.89% | 4.06% | 39.34% | 2.06% | 2.77% | 2.29% | 1.83% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
TG and SVOL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TG has higher volatility (19.22%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, TG dropped -75.46% vs SVOL's -33.50%.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TG и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор