PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFITX с FHCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFITX с FHCDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFITX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund) and FHCDX (Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TFITX returned 10.66%/yr vs 10.63%/yr for FHCDX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TFITX charges 0.11%/yr vs 0.29%/yr for FHCDX.

Доходность

Сравнение доходности TFITX и FHCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6 (FHCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFITX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у FHCDX с доходностью 13.36%.

TFITX

1 день
-0.74%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.35%
1 год
27.47%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

FHCDX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
13.36%
6 месяцев
14.66%
1 год
29.91%
3 года*
21.32%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFITX и FHCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		11.73%21.24%15.76%21.16%-17.62%18.06%10.38%
FHCDX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6		13.36%22.85%16.96%20.69%-18.85%16.45%11.81%

Correlation

The correlation between TFITX and FHCDX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.98

The correlation between TFITX and FHCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6

Часто сравнивают с TFITX:
TFITX с TLXIXTFITX с TLHIXTFITX с TLZIXTFITX с QQQTFITX с TLLIXTFITX с TTIIXTFITX с TVIIX
Часто сравнивают с FHCDX:
FHCDX с FXAIXFHCDX с FDKLXFHCDX с SPYFHCDX с VTTSXFHCDX с FCQTXFHCDX с FCNTXFHCDX с FBGRX

Доходность на риск

TFITX vs. FHCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFITX
Ранг доходности на риск TFITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFITX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFITX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFITX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFITX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FHCDX
Ранг доходности на риск FHCDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFITX c FHCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6 (FHCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFITXFHCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.41

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.33

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.18

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

14.13

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFITX vs. FHCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFITX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFITX и FHCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFITXFHCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.73

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TFITX и FHCDX

Максимальная просадка TFITX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки FHCDX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFITX и FHCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFITXFHCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-31.28%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.68%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-15.51%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-27.69%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.58%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.83%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.17%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TFITX и FHCDX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6 (FHCDX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFITXFHCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.24%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.48%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.74%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.12%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

16.90%

-2.06%

Сравнение комиссий TFITX и FHCDX

TFITX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FHCDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFITX и FHCDX

Дивидендная доходность TFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FHCDX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHCDX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6		3.33%2.52%5.51%2.05%5.98%8.10%4.24%3.04%3.50%
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		2.18%2.44%2.12%2.05%2.09%1.84%1.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TFITX and FHCDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHCDX has higher volatility (4.24%) compared to TFITX (3.56%). In terms of maximum drawdown, TFITX dropped -25.64% vs FHCDX's -31.28%.

FHCDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFITX и FHCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор