PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с DLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFI с DLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TFI и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFI и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		-0.03%3.62%-0.01%5.62%-10.17%0.25%5.82%7.41%0.52%5.50%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		17.43%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции TFI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 1.53% против 11.03% соответственно.

TFI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.90%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.53%

DLR

1 день
0.13%
1 месяц
1.67%
С начала года
17.43%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.16%
3 года*
26.51%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с GNMATFI с SPYTFI с TLT
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

TFI vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIDLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.72

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.76

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.60

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLR равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между TFI и DLR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и DLR

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DLR в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.45%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.70%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Просадки

Сравнение просадок TFI и DLR

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и DLR.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-56.80%

+41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-16.83%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-48.52%

+33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

-48.52%

+33.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.67%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-11.19%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

6.43%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и DLR

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 1.45%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

7.02%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

16.86%

-14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

23.88%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

28.48%

-24.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

28.12%

-23.13%