PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFI с DLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFI (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y), while DLR (Digital Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TFI returned 1.51%/yr vs 10.16%/yr for DLR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFI и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции TFI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 1.51% против 10.16% соответственно.

TFI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.67%
3 года*
2.99%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.51%

DLR

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
19.42%
6 месяцев
16.62%
1 год
8.70%
3 года*
24.34%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFI и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		1.19%3.62%-0.01%5.62%-10.17%0.25%5.82%7.41%0.52%5.50%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		19.42%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Correlation

The correlation between TFI and DLR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2007 г.

0.07

The correlation between TFI and DLR shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с GNMATFI с SPYTFI с TLT
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

TFI vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.39

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.72

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.08

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.52

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

1.32

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DLR равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.39

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TFI и DLR

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и DLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-56.80%

+41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-16.83%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.81%

-29.40%

+22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-48.52%

+33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

-48.52%

+33.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-10.01%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-11.14%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

6.63%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и DLR

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 0.90%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

6.47%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

15.99%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

22.30%

-19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

28.54%

-24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

28.17%

-23.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и DLR

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DLR в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.66%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.48%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%

Часто задаваемые вопросы

TFI and DLR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR has higher volatility (6.47%) compared to TFI (0.90%). In terms of maximum drawdown, TFI dropped -15.49% vs DLR's -56.80%.

TFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFI и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор