Сравнение TFFYX с TSFIX
TFFYX (Touchstone Focused Fund) and TSFIX (Touchstone Small Cap Fund) are both mutual funds - TFFYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TSFIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TFFYX returned 13.70%/yr vs 9.48%/yr for TSFIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TFFYX charges 0.86%/yr vs 0.94%/yr for TSFIX.
Доходность
Сравнение доходности TFFYX и TSFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFFYX показывает доходность 4.29%, а TSFIX немного ниже – 4.18%. За последние 10 лет акции TFFYX превзошли акции TSFIX по среднегодовой доходности: 13.70% против 9.48% соответственно.
TFFYX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.70%
TSFIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам TFFYX и TSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFFYX Touchstone Focused Fund | 4.29% | 16.00% | 18.91% | 25.12% | -18.18% | 26.77% | 24.70% | 35.68% | -7.44% | 14.19% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 4.18% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
Correlation
The correlation between TFFYX and TSFIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between TFFYX and TSFIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFYX vs. TSFIX — Ранг доходности на риск
TFFYX
TSFIX
Сравнение TFFYX c TSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Touchstone Small Cap Fund (TSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFFYX | TSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.02 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 2.88 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFFYX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.61 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TFFYX и TSFIX
Максимальная просадка TFFYX за все время составила -54.62%, что больше максимальной просадки TSFIX в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFYX и TSFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFYX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.62% | -39.00% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.54% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -24.76% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -28.30% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | -39.00% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.30% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -6.91% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.36% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFYX и TSFIX
Текущая волатильность для Touchstone Focused Fund (TFFYX) составляет 2.89%, в то время как у Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что TFFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFYX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.18% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.50% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 15.84% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 20.76% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 21.76% | -3.53% |
Сравнение комиссий TFFYX и TSFIX
TFFYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TSFIX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFYX и TSFIX
Дивидендная доходность TFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности TSFIX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFFYX Touchstone Focused Fund | 2.32% | 2.42% | 1.09% | 1.23% | 3.30% | 5.84% | 5.71% | 12.50% | 5.34% | 7.15% | 1.41% | 3.03% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 0.28% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
Часто задаваемые вопросы
TFFYX and TSFIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSFIX has higher volatility (4.18%) compared to TFFYX (2.89%). In terms of maximum drawdown, TFFYX dropped -54.62% vs TSFIX's -39.00%.
TFFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFFYX и TSFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор