PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFC с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFC с MMC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Truist Financial Corporation (TFC) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFC или MMC.

Корреляция

Корреляция между TFC и MMC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TFC и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,870.19%
5,131.71%
TFC
MMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

0.06

MMC:

0.59

Коэф-т Сортино

TFC:

0.31

MMC:

0.86

Коэф-т Омега

TFC:

1.04

MMC:

1.12

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.04

MMC:

0.78

Коэф-т Мартина

TFC:

0.21

MMC:

2.45

Индекс Язвы

TFC:

8.58%

MMC:

4.20%

Дневная вол-ть

TFC:

30.89%

MMC:

17.42%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

TFC:

-34.04%

MMC:

-10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$49.63B

MMC:

$108.03B

EPS

TFC:

-$0.19

MMC:

$8.16

Коэффициент PEG

TFC:

1.94

MMC:

2.33

Коэффициент P/S

TFC:

4.30

MMC:

4.31

Коэффициент P/B

TFC:

0.84

MMC:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$8.46B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$8.46B

MMC:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

-$1.49B

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям MMC по среднегодовой доходности: 3.77% против 16.63% соответственно.

TFC

С начала года

-12.18%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.62%

1 год

3.57%

5 лет

4.86%

10 лет

3.77%

MMC

С начала года

3.95%

1 месяц

-9.25%

6 месяцев

-0.23%

1 год

12.37%

5 лет

20.48%

10 лет

16.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFC и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFC c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFC: 0.06
MMC: 0.59
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFC: 0.31
MMC: 0.86
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFC: 1.04
MMC: 1.12
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFC: 0.04
MMC: 0.78
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFC: 0.21
MMC: 2.45

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MMC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.59
TFC
MMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и MMC

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности MMC в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFC
Truist Financial Corporation		5.52%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.49%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TFC и MMC

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-10.25%
TFC
MMC

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и MMC

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.32%
11.43%
TFC
MMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию