Сравнение TEXU с XTAP
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 11.97%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам TEXU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | -1.42% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.97% | 2.63% |
Correlation
The correlation between TEXU and XTAP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение TEXU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и XTAP
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -22.13% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -0.27% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -3.38% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 4.79% | +35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 14.53% | +26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 14.26% | +26.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и XTAP
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and XTAP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор