Сравнение TEX с MSFT
TEX (Terex Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TEX operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TEX returned 12.99%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.99% против 23.73% соответственно.
TEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 23.86%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.99%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам TEX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 23.86% | 17.25% | -18.59% | 36.10% | -1.44% | 27.22% | 17.82% | 9.67% | -42.22% | 54.26% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TEX and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between TEX and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEX:
$4.82B
MSFT:
$2.98T
TEX:
$2.52
MSFT:
$16.79
TEX:
26.11
MSFT:
23.89
TEX:
2.19
MSFT:
1.67
TEX:
0.49
MSFT:
9.40
TEX:
$5.93B
MSFT:
$318.27B
TEX:
$1.03B
MSFT:
$217.41B
TEX:
$449.00M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TEX
MSFT
Сравнение TEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.58 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -1.08 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEX и MSFT
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.96% | -69.38% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -34.50% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.25% | -34.50% | -16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -37.15% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.15% | -37.15% | -37.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -25.54% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.32% | -21.80% | -29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 18.60% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и MSFT
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 10.80% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 24.46% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.65% | 27.35% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.27% | 27.05% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 27.18% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и MSFT
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TEX Terex Corporation | 1.03% | 1.27% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEX и MSFT
TEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 206.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в -82.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в -89.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TEX and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEX has higher volatility (14.21%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, TEX dropped -91.96% vs MSFT's -69.38%.
TEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор