PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEX с MSFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или MSFT.

Корреляция

Корреляция между TEX и MSFT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
244.62%
82,290.66%
TEX
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEX:

-0.89

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

TEX:

-1.31

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

TEX:

0.85

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

TEX:

-0.66

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

TEX:

-1.57

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

TEX:

25.64%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

TEX:

45.30%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

TEX:

-91.96%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

TEX:

-56.88%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEX:

$2.41B

MSFT:

$2.91T

EPS

TEX:

$4.96

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

TEX:

7.25

MSFT:

31.63

Коэффициент PEG

TEX:

1.64

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

TEX:

0.47

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

TEX:

1.30

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$3.83B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$771.20M

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$415.00M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.60% против 25.00% соответственно.

TEX

С начала года

-21.89%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

-32.66%

1 год

-38.86%

5 лет

22.79%

10 лет

3.60%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TEX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEX: -0.89
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино TEX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEX: -1.31
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега TEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEX: 0.85
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара TEX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEX: -0.66
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина TEX, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEX: -1.57
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-0.13
TEX
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и MSFT

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности MSFT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEX
Terex Corporation		1.89%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TEX и MSFT

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.88%
-15.70%
TEX
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и MSFT

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
13.68%
TEX
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию