PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TEX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.99% против 23.73% соответственно.


TEX

1 день
0.37%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
8.19%
С начала года
23.86%
1 год
34.05%
3 года*
3.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.99%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEX и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEX
Terex Corporation
23.86%17.25%-18.59%36.10%-1.44%27.22%17.82%9.67%-42.22%54.26%
MSFT
Microsoft Corporation
-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TEX and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.26

The correlation between TEX and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEX:

$4.82B

MSFT:

$2.98T

EPS

TEX:

$2.52

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TEX:

26.11

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

TEX:

2.19

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

TEX:

0.49

MSFT:

9.40

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$5.93B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$1.03B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$449.00M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Terex Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

TEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEX
Ранг доходности на риск TEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TEXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.58

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

-1.08

+4.33

TEX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEX и MSFT

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TEXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.96%

-69.38%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.29%

-34.50%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.25%

-34.50%

-16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-37.15%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.15%

-37.15%

-37.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-25.54%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.32%

-21.80%

-29.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

18.60%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и MSFT

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TEXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

10.80%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

24.46%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.65%

27.35%

+21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.27%

27.05%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.28%

27.18%

+18.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и MSFT

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MSFT в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TEX
Terex Corporation
1.03%1.27%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.73B
82.89B
(TEX) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEX и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Terex Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.9%
67.6%
Активы портфеля
TEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 206.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в -82.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в -89.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


TEX and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEX has higher volatility (14.21%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, TEX dropped -91.96% vs MSFT's -69.38%.

TEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор