Сравнение TETH с CBXO
TETH (21Shares Ethereum ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - TETH is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TETH и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TETH показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.54%.
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TETH и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | -36.62% | -37.16% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.54% | -8.05% |
Correlation
The correlation between TETH and CBXO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TETH vs. CBXO — Ранг доходности на риск
TETH
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TETH c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TETH | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TETH и CBXO
Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TETH | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -11.51% | -56.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.10% | -11.31% | -49.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -8.89% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TETH и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TETH | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 6.66% | +61.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 6.66% | +65.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.77% | 6.66% | +65.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TETH и CBXO
Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TETH and CBXO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.34% for TETH.
TETH is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: 21Shares and Calamos.
Подберите оптимальное распределение для TETH и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор