PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с XDGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQT.TO с XDGH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) and XDGH.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) are both Global Equities funds - TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return) while XDGH.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past year, TEQT.TO returned 30.84% vs 18.19% for XDGH.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEQT.TO charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for XDGH.TO.

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и XDGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у XDGH.TO с доходностью 7.78%.

TEQT.TO

1 день
0.67%
1 месяц
5.89%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.77%
1 год
30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDGH.TO

1 день
0.58%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.10%
1 год
18.19%
3 года*
13.27%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и XDGH.TO

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		12.34%27.04%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		7.78%14.72%

Correlation

The correlation between TEQT.TO and XDGH.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.52

The correlation between TEQT.TO and XDGH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с CAGE.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEO
Часто сравнивают с XDGH.TO:
XDGH.TO с XDG.TOXDGH.TO с XHD.TOXDGH.TO с XEQT.TOXDGH.TO с XDUH.TOXDGH.TO с VFV.TOXDGH.TO с VIDY.TOXDGH.TO с ACWV

Доходность на риск

TEQT.TO vs. XDGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDGH.TO
Ранг доходности на риск XDGH.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGH.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGH.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGH.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGH.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c XDGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQT.TOXDGH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.89

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.85

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.86

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

8.50

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQT.TO vs. XDGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQT.TO на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа XDGH.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQT.TO и XDGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQT.TOXDGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.89

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

0.54

+2.50

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и XDGH.TO

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки XDGH.TO в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и XDGH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQT.TOXDGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-32.99%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.38%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.63%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.15%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и XDGH.TO

TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что TEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQT.TOXDGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.51%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

6.86%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

9.69%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

12.13%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

14.60%

-2.43%

Сравнение комиссий TEQT.TO и XDGH.TO

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDGH.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и XDGH.TO

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XDGH.TO в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.30%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.79%2.81%3.04%3.41%3.18%3.05%3.24%2.82%3.29%0.81%

Часто задаваемые вопросы

TEQT.TO and XDGH.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for XDGH.TO.

TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return), while XDGH.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.17% for TEQT.TO and 0.22% for XDGH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQT.TO и XDGH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор