PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

TEQI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.46%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.

TEQI

1 день
0.09%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий TEQI и DGRO

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TEQI vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.11

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.61

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.52

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

6.97

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.73

+0.15

Корреляция

Корреляция между TEQI и DGRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и DGRO

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и DGRO

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-35.10%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.50%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-19.31%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-4.55%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.48%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.39%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и DGRO

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.57%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.20%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.47%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.83%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.62%

-1.39%