PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEQI с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с DGRO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

TEQI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEQI или DGRO.

Корреляция

Корреляция между TEQI и DGRO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEQI:

0.38

DGRO:

0.66

Коэф-т Сортино

TEQI:

0.72

DGRO:

1.12

Коэф-т Омега

TEQI:

1.10

DGRO:

1.16

Коэф-т Кальмара

TEQI:

0.48

DGRO:

0.78

Коэф-т Мартина

TEQI:

1.78

DGRO:

3.13

Индекс Язвы

TEQI:

3.98%

DGRO:

3.51%

Дневная вол-ть

TEQI:

16.27%

DGRO:

15.07%

Макс. просадка

TEQI:

-17.82%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

TEQI:

-4.19%

DGRO:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.63%.

TEQI

С начала года

2.42%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-2.76%

1 год

6.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

1.63%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-2.30%

1 год

9.82%

5 лет

15.18%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TEQI и DGRO

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEQI и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг риск-скорректированной доходности TEQI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEQI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEQI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и DGRO

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как DGRO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.68%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и DGRO

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и DGRO

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 4.76% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...