PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с TEPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с TEPLX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. TEPLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1954 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или TEPLX.

Корреляция

Корреляция между SPY и TEPLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPY и TEPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.66

TEPLX:

0.15

Коэф-т Сортино

SPY:

1.08

TEPLX:

0.35

Коэф-т Омега

SPY:

1.16

TEPLX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.72

TEPLX:

0.18

Коэф-т Мартина

SPY:

2.78

TEPLX:

0.69

Индекс Язвы

SPY:

4.88%

TEPLX:

4.06%

Дневная вол-ть

SPY:

20.26%

TEPLX:

17.10%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

TEPLX:

-63.59%

Текущая просадка

SPY:

-2.99%

TEPLX:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у TEPLX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции TEPLX по среднегодовой доходности: 12.71% против 2.56% соответственно.

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

TEPLX

С начала года

7.60%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

3.22%

1 год

2.59%

3 года

9.89%

5 лет

9.71%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 ETF

Templeton Growth Fund, Inc.

Сравнение комиссий SPY и TEPLX

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TEPLX в 1.05%.

TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и TEPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TEPLX
Ранг риск-скорректированной доходности TEPLX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEPLX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c TEPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа TEPLX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и TEPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и TEPLX

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности TEPLX в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		1.03%1.11%1.13%0.91%1.70%0.98%2.06%2.15%1.79%1.43%1.63%2.81%

Просадки

Сравнение просадок SPY и TEPLX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки TEPLX в -63.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и TEPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и TEPLX

SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...