Сравнение TEND с PMAP
TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEND и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEND показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у PMAP с доходностью 3.18%.
TEND
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEND и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 5.89% | 1.62% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.18% | 1.31% |
Correlation
The correlation between TEND and PMAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEND vs. PMAP — Ранг доходности на риск
TEND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMAP
Сравнение TEND c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEND | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 103.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEND и PMAP
Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEND | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -1.75% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.20% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.08% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEND и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEND | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 1.18% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 2.31% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 2.31% | +6.03% |
Сравнение комиссий TEND и PMAP
И TEND, и PMAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEND и PMAP
Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TEND and PMAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEND and PMAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
TEND has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for PMAP.
They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для TEND и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор