PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEND с PMAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEND с PMAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TEND и PMAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEND показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у PMAP с доходностью 3.28%.

TEND

1 день
-0.28%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAP

1 день
-0.06%
1 месяц
0.59%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEND и PMAP

2026 (YTD)2025
TEND
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF		6.91%1.72%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		3.28%1.25%

Correlation

The correlation between TEND and PMAP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TEND:
TEND с TMARTEND с EAPRTEND с JULBTEND с PMMFTEND с ZMAYTEND с MMAXTEND с PQAP
Часто сравнивают с PMAP:
PMAP с CPSPPMAP с CPSLPMAP с PQOCPMAP с CPSUPMAP с PMFBPMAP с MAYMPMAP с APXM

Доходность на риск

TEND vs. PMAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEND
PMAP
Ранг доходности на риск PMAP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAP: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEND c PMAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEND vs. PMAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TENDPMAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

3.23

-1.51

Просадки

Сравнение просадок TEND и PMAP

Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и PMAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TENDPMAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-1.75%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.06%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.08%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEND и PMAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TENDPMAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

1.15%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

2.33%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

2.33%

+5.75%

Сравнение комиссий TEND и PMAP

И TEND, и PMAP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEND и PMAP

Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%
TEND
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF		0.13%0.14%

Часто задаваемые вопросы

TEND and PMAP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEND and PMAP have the same expense ratio: 0.50% per year.

TEND has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for PMAP.

They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEND и PMAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор