Сравнение TELE.L с XDEQ.L
TELE.L (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - TELE.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TELE.L returned 5.40%/yr vs 11.41%/yr for XDEQ.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TELE.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности TELE.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TELE.L торгуется в EUR, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TELE.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 9.62%.
TELE.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
XDEQ.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение доходности по годам TELE.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELE.L SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 3.32% | 7.03% | 14.51% | 15.08% | -11.02% | 13.83% | -14.18% | 6.44% | -10.20% | -1.34% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 9.62% | 1.91% | 24.64% | 21.75% | -14.11% | 33.55% | 5.16% | 36.98% | -6.12% | 3.69% |
Correlation
The correlation between TELE.L and XDEQ.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2017 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов TELE.L и XDEQ.L
Секторы
TELE.L
XDEQ.L
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
TELE.L
XDEQ.L
Недвижимость
TELE.L
XDEQ.L
Сырьевые материалы
TELE.L
-
XDEQ.L
Потребительский циклический сектор
TELE.L
-
XDEQ.L
Потребительский защитный сектор
TELE.L
-
XDEQ.L
Энергетика
TELE.L
-
XDEQ.L
Финансовые услуги
TELE.L
-
XDEQ.L
Здравоохранение
TELE.L
-
XDEQ.L
Промышленность
TELE.L
-
XDEQ.L
Технологии
TELE.L
-
XDEQ.L
Коммунальные услуги
TELE.L
-
XDEQ.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELE.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
TELE.L
XDEQ.L
Сравнение TELE.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (TELE.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TELE.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.97 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 11.87 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TELE.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.83 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.03 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TELE.L и XDEQ.L
Максимальная просадка TELE.L за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELE.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TELE.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -31.39% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -6.40% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -20.25% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -20.25% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | 0.00% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -4.85% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 1.60% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TELE.L и XDEQ.L
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (TELE.L) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что TELE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TELE.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.18% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 7.28% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 10.41% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.15% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.69% | +1.41% |
Сравнение комиссий TELE.L и XDEQ.L
TELE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TELE.L и XDEQ.L
Ни TELE.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TELE.L and XDEQ.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TELE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TELE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
TELE.L is categorized as Communications Equities, while XDEQ.L is Global Equities. TELE.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for TELE.L and 0.25% for XDEQ.L.
Подберите оптимальное распределение для TELE.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор