PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TEF с ORAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEF и ORAN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TEF и ORAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefónica, S.A. (TEF) и Orange S.A. (ORAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.26%
-0.69%
TEF
ORAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEF:

0.56

ORAN:

-0.47

Коэф-т Сортино

TEF:

0.90

ORAN:

-0.54

Коэф-т Омега

TEF:

1.10

ORAN:

0.94

Коэф-т Кальмара

TEF:

0.15

ORAN:

-0.10

Коэф-т Мартина

TEF:

1.98

ORAN:

-0.96

Индекс Язвы

TEF:

4.94%

ORAN:

8.53%

Дневная вол-ть

TEF:

17.58%

ORAN:

17.56%

Макс. просадка

TEF:

-78.41%

ORAN:

-96.42%

Текущая просадка

TEF:

-62.13%

ORAN:

-79.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEF:

$24.25B

ORAN:

$30.09B

EPS

TEF:

-$0.26

ORAN:

$0.84

PEG коэффициент

TEF:

2.14

ORAN:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

TEF:

$40.57B

ORAN:

$52.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEF:

$18.07B

ORAN:

$26.68B

EBITDA (12 мес.)

TEF:

$11.17B

ORAN:

$23.35B

Доходность по периодам

С начала года, TEF показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у ORAN с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции TEF уступали акциям ORAN по среднегодовой доходности: -5.70% против -0.34% соответственно.


TEF

С начала года

11.44%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-4.49%

1 год

10.03%

5 лет

-2.98%

10 лет

-5.70%

ORAN

С начала года

-8.70%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-9.57%

5 лет

-1.40%

10 лет

-0.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TEF c ORAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEF, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56-0.53
Коэффициент Сортино TEF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.90-0.62
Коэффициент Омега TEF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.92
Коэффициент Кальмара TEF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15-0.12
Коэффициент Мартина TEF, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.98-1.07
TEF
ORAN

Показатель коэффициента Шарпа TEF на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ORAN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEF и ORAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
-0.53
TEF
ORAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEF и ORAN

Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что сопоставимо с доходностью ORAN в 7.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TEF
Telefónica, S.A.
7.95%8.31%8.77%9.62%11.23%6.40%5.52%4.73%8.90%8.87%6.85%2.89%
ORAN
Orange S.A.
7.94%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%5.48%

Просадки

Сравнение просадок TEF и ORAN

Максимальная просадка TEF за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки ORAN в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и ORAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.13%
-79.08%
TEF
ORAN

Волатильность

Сравнение волатильности TEF и ORAN

Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 4.95%, в то время как у Orange S.A. (ORAN) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.95%
5.81%
TEF
ORAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEF и ORAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefónica, S.A. и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab