PortfoliosLab logo
Сравнение TEF с ORAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEF и ORAN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEF и ORAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefónica, S.A. (TEF) и Orange S.A. (ORAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.11%
29.02%
TEF
ORAN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEF:

$28.05B

ORAN:

$30.09B

EPS

TEF:

-$0.07

ORAN:

$0.84

Коэффициент PEG

TEF:

2.14

ORAN:

3.38

Коэффициент P/S

TEF:

0.68

ORAN:

0.67

Коэффициент P/B

TEF:

1.28

ORAN:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

TEF:

$31.18B

ORAN:

$19.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEF:

$29.00B

ORAN:

$7.73B

EBITDA (12 мес.)

TEF:

$9.70B

ORAN:

$6.23B

Доходность по периодам


TEF

С начала года

26.37%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

13.40%

1 год

21.75%

5 лет

10.47%

10 лет

-3.89%

ORAN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEF и ORAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEF
Ранг риск-скорректированной доходности TEF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

ORAN
Ранг риск-скорректированной доходности ORAN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORAN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORAN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEF c ORAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEF: 1.19
ORAN: -0.52
Коэффициент Сортино TEF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEF: 1.70
ORAN: -0.61
Коэффициент Омега TEF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEF: 1.21
ORAN: 0.91
Коэффициент Кальмара TEF, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEF: 0.39
ORAN: -0.10
Коэффициент Мартина TEF, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEF: 3.31
ORAN: -0.62


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
-0.52
TEF
ORAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEF и ORAN

Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как ORAN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEF
Telefónica, S.A.
6.26%7.91%8.31%8.77%9.62%11.23%6.40%5.52%4.73%8.90%8.87%6.85%
ORAN
Orange S.A.
7.94%7.94%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%

Просадки

Сравнение просадок TEF и ORAN


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.26%
-79.08%
TEF
ORAN

Волатильность

Сравнение волатильности TEF и ORAN

Telefónica, S.A. (TEF) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Orange S.A. (ORAN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
0
TEF
ORAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEF и ORAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefónica, S.A. и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию