PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEET.AS с IEUX.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEET.AS с IEUX.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS).

TEET.AS и IEUX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEET.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. IEUX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TEET.AS и IEUX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEET.AS и IEUX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		-0.96%20.97%12.42%19.69%-12.13%27.86%-2.86%23.14%-8.80%10.93%
IEUX.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		-0.50%19.55%7.52%17.22%-12.30%25.00%1.67%26.50%-10.21%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, TEET.AS показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у IEUX.AS с доходностью -0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEET.AS имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции IEUX.AS немного отстают с 8.99%.

TEET.AS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
3.58%
1 год
12.81%
3 года*
13.88%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.41%

IEUX.AS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.77%
3 года*
11.08%
5 лет*
8.64%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с TEET.AS:
TEET.AS с VUSA.ASTEET.AS с IVVTEET.AS с DJMC.ASTEET.AS с DJSC.ASTEET.AS с VEUR.ASTEET.AS с IAEX.ASTEET.AS с CEMU.AS
Часто сравнивают с IEUX.AS:
IEUX.AS с VGKIEUX.AS с VUSA.ASIEUX.AS с GLDIEUX.AS с XGEN.DEIEUX.AS с SPYIEUX.AS с IAEX.ASIEUX.AS с ICHN.AS

Сравнение комиссий TEET.AS и IEUX.AS

TEET.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEUX.AS в 0.40%.

IEUX.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

TEET.AS vs. IEUX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEET.AS
Ранг доходности на риск TEET.AS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.AS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IEUX.AS
Ранг доходности на риск IEUX.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUX.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUX.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUX.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUX.AS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUX.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEET.AS c IEUX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEET.ASIEUX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.75

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.67

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

10.48

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEET.AS vs. IEUX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEET.AS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUX.AS равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEET.AS и IEUX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEET.ASIEUX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между TEET.AS и IEUX.AS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEET.AS и IEUX.AS

Дивидендная доходность TEET.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности IEUX.AS в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.52%2.47%2.71%2.68%2.97%2.48%2.37%3.72%3.66%2.39%3.17%2.52%
IEUX.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		2.13%2.15%2.36%2.37%2.34%1.62%1.43%2.33%2.65%2.27%2.31%2.16%

Просадки

Сравнение просадок TEET.AS и IEUX.AS

Максимальная просадка TEET.AS за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки IEUX.AS в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.AS и IEUX.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

TEET.ASIEUX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-60.28%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.94%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-22.47%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-34.79%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.17%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-14.79%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.54%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TEET.AS и IEUX.AS

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TEET.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEET.ASIEUX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.82%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.53%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

15.54%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.75%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.64%

+1.02%