Сравнение TECW.L с QWTM.L
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - TECW.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TECW.L торгуется в GBP, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECW.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 10.21% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between TECW.L and QWTM.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
TECW.L
QWTM.L
Сравнение TECW.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECW.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECW.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 3.11 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и QWTM.L
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -23.74% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -4.22% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -10.21% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 39.18% | -19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 39.18% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 39.18% | -17.17% |
Сравнение комиссий TECW.L и QWTM.L
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и QWTM.L
Ни TECW.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TECW.L and QWTM.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор