Сравнение TECW.L с KARP.L
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и KARP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECW.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -10.04% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between TECW.L and KARP.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
TECW.L
KARP.L
Сравнение TECW.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECW.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 6.99 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 19.86 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECW.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 3.13 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -0.14 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и KARP.L
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -56.63% | +28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -9.76% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -46.94% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -19.90% | +17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -34.88% | +28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 3.44% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и KARP.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.00% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 12.87% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.85% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 24.61% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 24.61% | -2.60% |
Сравнение комиссий TECW.L и KARP.L
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и KARP.L
Ни TECW.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TECW.L and KARP.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Waystone Management. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор