Сравнение TECB с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECB или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности TECB и SWPPX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECB показывает доходность 24.66%, а SWPPX немного ниже – 24.51%.
TECB
24.66%
2.46%
10.77%
36.80%
N/A
N/A
SWPPX
24.51%
0.57%
11.39%
31.99%
15.29%
13.10%
Основные характеристики
| TECB | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 11.95 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 12.31% |
| Макс. просадка | -41.62% | -55.06% |
| Текущая просадка | -3.23% | -2.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECB и SWPPX
TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между TECB и SWPPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECB c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и SWPPX
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SWPPX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.31% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.15% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TECB и SWPPX
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и SWPPX
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.