PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECB с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECBSWPPX
Дох-ть с нач. г.7.22%6.33%
Дох-ть за 1 год39.98%23.55%
Дох-ть за 3 года6.89%8.13%
Коэф-т Шарпа2.262.03
Дневная вол-ть17.65%11.82%
Макс. просадка-41.62%-55.06%
Current Drawdown-4.96%-3.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TECB и SWPPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECB и SWPPX

С начала года, TECB показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 6.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.38%
17.95%
TECB
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий TECB и SWPPX

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECB c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.59
SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.67

Сравнение коэффициента Шарпа TECB и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TECB и SWPPX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.26
2.03
TECB
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и SWPPX

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SWPPX в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.25%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.35%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TECB и SWPPX

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.96%
-3.81%
TECB
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и SWPPX

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.16%
3.39%
TECB
SWPPX