PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с OGIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECB с OGIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG).

TECB и OGIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECB и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и OGIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		-8.06%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.22%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%94.69%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -22.22%.

TECB

1 день
0.83%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-7.85%
1 год
14.26%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

O’Shares Global Internet Giants ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с WUGIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQ

Сравнение комиссий TECB и OGIG

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OGIG в 0.48%.

OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Доходность на риск

TECB vs. OGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBOGIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.30

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

-0.26

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.18

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

-0.50

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. OGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа OGIG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBOGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.30

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.21

+0.35

Корреляция

Корреляция между TECB и OGIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и OGIG

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности OGIG в 0.09%

TTM202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECB и OGIG

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и OGIG.

Загрузка...

Показатели просадок

TECBOGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-66.05%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-33.23%

+16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-62.79%

+21.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-35.74%

+23.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-25.57%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

12.35%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и OGIG

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECBOGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.98%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

16.60%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

25.97%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

31.49%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

31.09%

-5.57%