PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECB с OGIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECB и OGIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TECB и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
126.67%
74.64%
TECB
OGIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECB:

2.42

OGIG:

2.33

Коэф-т Сортино

TECB:

3.11

OGIG:

2.98

Коэф-т Омега

TECB:

1.43

OGIG:

1.39

Коэф-т Кальмара

TECB:

3.39

OGIG:

0.98

Коэф-т Мартина

TECB:

13.33

OGIG:

12.41

Индекс Язвы

TECB:

3.12%

OGIG:

3.60%

Дневная вол-ть

TECB:

17.20%

OGIG:

19.13%

Макс. просадка

TECB:

-41.62%

OGIG:

-66.05%

Текущая просадка

TECB:

0.00%

OGIG:

-22.03%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 32.23%, что значительно ниже, чем у OGIG с доходностью 35.99%.


TECB

С начала года

32.23%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

16.41%

1 год

38.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OGIG

С начала года

35.99%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

32.12%

1 год

42.51%

5 лет (среднегодовая)

14.85%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECB и OGIG

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OGIG в 0.48%.


OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECB c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.422.33
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.112.98
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.39
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.390.98
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 13.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.3312.41
TECB
OGIG

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGIG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.42
2.33
TECB
OGIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и OGIG

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как OGIG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.29%0.23%0.61%0.35%0.77%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECB и OGIG

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и OGIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-22.03%
TECB
OGIG

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и OGIG

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 4.09%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.09%
5.04%
TECB
OGIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab