PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECB с OGIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECBOGIG
Дох-ть с нач. г.9.06%3.73%
Дох-ть за 1 год41.97%34.06%
Дох-ть за 3 года7.78%-12.16%
Коэф-т Шарпа2.531.70
Дневная вол-ть17.61%21.83%
Макс. просадка-41.62%-66.05%
Current Drawdown-3.33%-40.53%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между TECB и OGIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECB и OGIG

С начала года, TECB показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью 3.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
26.36%
22.01%
TECB
OGIG

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

O’Shares Global Internet Giants ETF

Сравнение комиссий TECB и OGIG

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OGIG в 0.48%.

OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECB c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.89
OGIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGIG в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OGIG в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OGIG в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OGIG в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OGIG в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.64

Сравнение коэффициента Шарпа TECB и OGIG

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа OGIG равного 1.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TECB и OGIG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.53
1.70
TECB
OGIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и OGIG

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как OGIG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.25%0.23%0.61%0.35%0.77%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECB и OGIG

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TECB и OGIG


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.33%
-40.53%
TECB
OGIG

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и OGIG

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 3.90%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.90%
4.60%
TECB
OGIG