PortfoliosLab logo
Сравнение TEAM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEAM и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEAM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
723.18%
216.80%
TEAM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAM:

0.27

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TEAM:

0.77

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

TEAM:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TEAM:

0.21

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

TEAM:

0.82

VOO:

2.27

Индекс Язвы

TEAM:

17.98%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

TEAM:

54.22%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TEAM:

-74.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TEAM:

-50.08%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEAM показывает доходность -6.04%, а VOO немного выше – -5.74%.


TEAM

С начала года

-6.04%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

21.17%

1 год

27.43%

5 лет

8.56%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEAM
Ранг риск-скорректированной доходности TEAM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEAM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEAM: 0.27
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино TEAM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEAM: 0.77
VOO: 0.88
Коэффициент Омега TEAM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEAM: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TEAM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEAM: 0.21
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина TEAM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEAM: 0.82
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.54
TEAM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и VOO

TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEAM
Atlassian Corporation Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TEAM и VOO

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.08%
-9.90%
TEAM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и VOO

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
13.96%
TEAM
VOO