Сравнение TDTT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TDTT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTT или VOO.
Основные характеристики
| TDTT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.89% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 6.50% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.32% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 14.07 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 0.46% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 12.23% |
| Макс. просадка | -6.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.30% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между TDTT и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и VOO
С начала года, TDTT показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.28% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и VOO
TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDTT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и VOO
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.84% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и VOO
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и VOO
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.