PortfoliosLab logo
Сравнение TDTT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDTT и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TDTT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.04%
526.33%
TDTT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDTT:

2.98

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TDTT:

4.59

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

TDTT:

1.63

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TDTT:

4.82

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

TDTT:

13.10

VOO:

2.27

Индекс Язвы

TDTT:

0.60%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

TDTT:

2.65%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TDTT:

-6.97%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TDTT:

-0.21%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.76% против 12.07% соответственно.


TDTT

С начала года

4.00%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.89%

1 год

8.06%

5 лет

3.74%

10 лет

2.76%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и VOO

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDTT: 0.18%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDTT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDTT
Ранг риск-скорректированной доходности TDTT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDTT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDTT: 2.98
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDTT: 4.59
VOO: 0.88
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDTT: 1.63
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDTT: 4.82
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDTT: 13.10
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.98
0.54
TDTT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и VOO

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
4.38%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и VOO

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21%
-9.90%
TDTT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и VOO

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33%
13.96%
TDTT
VOO