PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDTTVOO
Дох-ть с нач. г.0.59%10.42%
Дох-ть за 1 год2.75%34.26%
Дох-ть за 3 года1.42%11.43%
Дох-ть за 5 лет3.19%15.04%
Дох-ть за 10 лет1.97%13.04%
Коэф-т Шарпа0.792.94
Дневная вол-ть3.63%11.59%
Макс. просадка-6.97%-33.99%
Current Drawdown-1.11%-0.12%

Корреляция

0.07
-1.001.00

Корреляция между TDTT и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и VOO

С начала года, TDTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.97% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
22.84%
487.09%
TDTT
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий TDTT и VOO

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
0.79
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа TDTT и VOO

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TDTT и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.79
2.94
TDTT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и VOO

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.85%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и VOO

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TDTT и VOO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.11%
-0.12%
TDTT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и VOO

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.67%
2.90%
TDTT
VOO