PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTT с TLH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while TLH is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTT returned 3.11%/yr vs -0.83%/yr for TLH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TDTT charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TLH.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 3.11% против -0.83% соответственно.

TDTT

1 день
0.00%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.65%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.11%

TLH

1 день
-0.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
-0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTT и TLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.81%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.51%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%

Correlation

The correlation between TDTT and TLH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2011 г.

0.44

The correlation between TDTT and TLH shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO

Доходность на риск

TDTT vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTTLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.67

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
1.01

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.12

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

0.82

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.59

2.28

+14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа TLH равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTTLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.67

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.30

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

-0.07

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.28

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TDTT и TLH

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и TLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTTTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-41.14%

+34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-6.50%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-15.35%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-35.41%

+28.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-41.14%

+34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-29.82%

+29.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-10.76%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.35%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и TLH

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.46%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTTTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.46%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

5.49%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

8.01%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

12.70%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

11.19%

-7.81%

Сравнение комиссий TDTT и TLH

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и TLH

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TLH в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.54%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.48%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы

TDTT and TLH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLH has higher volatility (2.46%) compared to TDTT (0.46%). In terms of maximum drawdown, TDTT dropped -6.97% vs TLH's -41.14%.

On 10-year performance, TDTT leads with 3.11% vs -0.83% for TLH. On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDTT has performed better with a 3.11% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for TDTT.

TDTT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.48% for TLH.

TDTT is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLH is Government Bonds. TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.18% for TDTT and 0.15% for TLH.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTT и TLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор