Сравнение TDTT с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
TDTT и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTT или TLH.
Основные характеристики
| TDTT | TLH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.07% | -2.91% |
| Дох-ть за 1 год | 6.22% | 7.63% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | -9.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.38% | -4.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | -0.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 14.13 | 2.07 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 4.32% |
| Дневная вол-ть | 2.95% | 12.32% |
| Макс. просадка | -6.97% | -41.14% |
| Текущая просадка | -1.13% | -32.85% |
Корреляция
Корреляция между TDTT и TLH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и TLH
С начала года, TDTT показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 2.28% против -0.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и TLH
TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDTT c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и TLH
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TLH в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.83% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.20% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и TLH
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и TLH
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.60%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.