PortfoliosLab logo
Сравнение TDTT с TLH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDTT и TLH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TDTT и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.04%
6.85%
TDTT
TLH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDTT:

2.98

TLH:

0.55

Коэф-т Сортино

TDTT:

4.59

TLH:

0.83

Коэф-т Омега

TDTT:

1.63

TLH:

1.10

Коэф-т Кальмара

TDTT:

4.82

TLH:

0.17

Коэф-т Мартина

TDTT:

13.10

TLH:

1.14

Индекс Язвы

TDTT:

0.60%

TLH:

5.58%

Дневная вол-ть

TDTT:

2.65%

TLH:

11.58%

Макс. просадка

TDTT:

-6.97%

TLH:

-41.14%

Текущая просадка

TDTT:

-0.21%

TLH:

-31.49%

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 2.76% против -0.46% соответственно.


TDTT

С начала года

4.00%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.89%

1 год

8.06%

5 лет

3.74%

10 лет

2.76%

TLH

С начала года

3.40%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

0.39%

1 год

7.60%

5 лет

-6.97%

10 лет

-0.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и TLH

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDTT: 0.18%
График комиссии TLH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLH: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDTT и TLH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDTT
Ранг риск-скорректированной доходности TDTT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

TLH
Ранг риск-скорректированной доходности TLH, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDTT c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDTT: 2.98
TLH: 0.55
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDTT: 4.59
TLH: 0.83
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDTT: 1.63
TLH: 1.10
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDTT: 4.82
TLH: 0.17
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDTT: 13.10
TLH: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа TLH равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.98
0.55
TDTT
TLH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и TLH

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TLH в 4.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
4.38%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.10%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и TLH

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21%
-31.49%
TDTT
TLH

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и TLH

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 1.33%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33%
4.91%
TDTT
TLH