Сравнение TDTT с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
TDTT и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTT или SCHQ.
Основные характеристики
| TDTT | SCHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.07% | -4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 6.22% | 7.17% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | -11.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.38% | -4.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 14.13 | 1.65 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 5.22% |
| Дневная вол-ть | 2.95% | 13.78% |
| Макс. просадка | -6.97% | -46.13% |
| Текущая просадка | -1.13% | -38.58% |
Корреляция
Корреляция между TDTT и SCHQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и SCHQ
С начала года, TDTT показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и SCHQ
TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDTT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и SCHQ
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SCHQ в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.83% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.47% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и SCHQ
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и SCHQ
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.60%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.