PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDTT с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDTT и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
1.49%
TDTT
SCHQ

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -3.90%.


TDTT

С начала года

4.15%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

3.00%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.35%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

SCHQ

С начала года

-3.90%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

1.49%

1 год

5.10%

5 лет (среднегодовая)

-5.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TDTTSCHQ
Коэф-т Шарпа2.170.42
Коэф-т Сортино3.510.68
Коэф-т Омега1.441.08
Коэф-т Кальмара1.690.14
Коэф-т Мартина12.561.03
Индекс Язвы0.49%5.48%
Дневная вол-ть2.85%13.43%
Макс. просадка-6.97%-46.13%
Текущая просадка-1.05%-38.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDTT и SCHQ

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TDTT и SCHQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDTT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.170.42
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.510.68
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.08
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.690.14
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.561.03
TDTT
SCHQ

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
0.42
TDTT
SCHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и SCHQ

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SCHQ в 4.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.44%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и SCHQ

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-38.22%
TDTT
SCHQ

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и SCHQ

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.54%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
4.14%
TDTT
SCHQ