PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTT с SCHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDTT returned 2.84%/yr vs -5.24%/yr for SCHQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TDTT charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.17%.

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTT и SCHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%0.97%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%

Correlation

The correlation between TDTT and SCHQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.44

The correlation between TDTT and SCHQ shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG

Доходность на риск

TDTT vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTSCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.44

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
0.69

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.08

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

0.55

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

1.43

+14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.44

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.36

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.25

+0.94

Просадки

Сравнение просадок TDTT и SCHQ

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTTSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-46.13%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-7.01%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-17.65%

+16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-40.93%

+33.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-36.65%

+36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-26.37%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.71%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и SCHQ

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.45%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTTSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

2.55%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

5.95%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

8.93%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

14.53%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

15.33%

-11.95%

Сравнение комиссий TDTT и SCHQ

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и SCHQ

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SCHQ в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%

Часто задаваемые вопросы

TDTT and SCHQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHQ has higher volatility (2.55%) compared to TDTT (0.45%). In terms of maximum drawdown, TDTT dropped -6.97% vs SCHQ's -46.13%.

On 5-year performance, TDTT leads with 2.84% vs -5.24% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDTT has performed better with a 2.84% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for TDTT.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.55% for TDTT.

TDTT is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SCHQ is Government Bonds. TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for TDTT and 0.03% for SCHQ.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTT и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор