Сравнение TDOC.TO с XDNA.TO
TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) and XDNA.TO (iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. TDOC.TO is actively managed, while XDNA.TO is passively managed. Over the past 3 years, TDOC.TO returned 7.42%/yr vs 14.14%/yr for XDNA.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDOC.TO и XDNA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC.TO показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у XDNA.TO с доходностью 28.27%.
TDOC.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
XDNA.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 16.34%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 59.77%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDOC.TO и XDNA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.90% | 8.36% | 10.24% | 1.71% | 7.65% |
XDNA.TO iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF | 28.27% | 12.10% | 5.54% | -7.84% | -14.85% |
Correlation
The correlation between TDOC.TO and XDNA.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC.TO vs. XDNA.TO — Ранг доходности на риск
TDOC.TO
XDNA.TO
Сравнение TDOC.TO c XDNA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDOC.TO | XDNA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 6.95 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 15.82 | -13.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDOC.TO и XDNA.TO
Максимальная просадка TDOC.TO за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки XDNA.TO в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC.TO и XDNA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC.TO | XDNA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -45.90% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.64% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | -28.29% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -7.51% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -22.98% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.79% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC.TO и XDNA.TO
Текущая волатильность для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) составляет 5.21%, в то время как у iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA.TO) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TDOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDNA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC.TO | XDNA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 7.90% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 18.84% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 25.66% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 25.41% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 25.41% | -12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC.TO и XDNA.TO
Дивидендная доходность TDOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности XDNA.TO в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.17% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% |
XDNA.TO iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF | 0.25% | 0.43% | 0.32% | 0.25% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDOC.TO and XDNA.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TDOC.TO и XDNA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор