PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIV с NOBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

TDIV и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.14%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.28%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 15.87% против 9.59% соответственно.

TDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-4.50%
1 год
29.35%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.88%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.74%
1 год
5.84%
3 года*
7.28%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий TDIV и NOBL

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

TDIV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.39

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.66

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.55

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

1.91

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.39

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.64

+0.12

Корреляция

Корреляция между TDIV и NOBL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и NOBL

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и NOBL

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-35.43%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.11%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-17.92%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-35.43%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-7.11%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.45%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.21%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и NOBL

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.55%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

8.06%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

15.24%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

14.39%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.59%

+4.14%