PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDIVNOBL
Дох-ть с нач. г.28.36%13.88%
Дох-ть за 1 год40.75%24.97%
Дох-ть за 3 года12.93%5.73%
Дох-ть за 5 лет16.59%10.00%
Дох-ть за 10 лет14.06%10.38%
Коэф-т Шарпа2.512.52
Коэф-т Сортино3.343.54
Коэф-т Омега1.431.45
Коэф-т Кальмара3.842.70
Коэф-т Мартина14.4211.59
Индекс Язвы3.05%2.25%
Дневная вол-ть17.40%10.35%
Макс. просадка-31.97%-35.43%
Текущая просадка-0.90%-1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TDIV и NOBL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и NOBL

С начала года, TDIV показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 14.06% против 10.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.34%
8.45%
TDIV
NOBL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и NOBL

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 14.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.42
NOBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.59

Сравнение коэффициента Шарпа TDIV и NOBL

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.52
TDIV
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и NOBL

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NOBL в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.54%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.98%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и NOBL

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-1.03%
TDIV
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и NOBL

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
2.94%
TDIV
NOBL