PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV.AS с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV.AS с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV.AS returned 12.02%/yr vs 9.45%/yr for QYLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TDIV.AS charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности TDIV.AS и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TDIV.AS торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDIV.AS показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции TDIV.AS превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 12.02% против 9.45% соответственно.

TDIV.AS

1 день
0.25%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.89%
6 месяцев
12.76%
1 год
25.51%
3 года*
19.97%
5 лет*
17.52%
10 лет*
12.02%

QYLD

1 день
-1.03%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.01%
3 года*
10.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV.AS и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		9.89%24.40%15.98%10.91%16.18%27.85%-10.17%20.97%-7.12%2.88%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.00%-3.68%27.23%19.09%-14.06%18.67%-0.24%25.47%1.48%4.19%

Correlation

The correlation between TDIV.AS and QYLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.26

The correlation between TDIV.AS and QYLD shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TDIV.AS:
TDIV.AS с VHYL.ASTDIV.AS с SCHDTDIV.AS с JGPI.DETDIV.AS с FUSD.LTDIV.AS с VUSA.MITDIV.AS с FGQD.LTDIV.AS с QYLE.DE
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

TDIV.AS vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV.AS
Ранг доходности на риск TDIV.AS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV.AS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV.AS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV.AS c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIV.ASQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.12

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.86

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

4.85

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.93

16.36

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV.AS vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV.AS на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV.AS и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIV.ASQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.12

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.60

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TDIV.AS и QYLD

Максимальная просадка TDIV.AS за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.AS и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIV.ASQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-27.40%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-4.35%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-23.12%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-23.12%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-27.40%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.16%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.79%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.29%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV.AS и QYLD

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что TDIV.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIV.ASQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.94%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

7.35%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

9.96%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

15.39%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

16.64%

-2.33%

Сравнение комиссий TDIV.AS и QYLD

TDIV.AS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV.AS и QYLD

Дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности QYLD в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.19%3.58%4.19%4.98%4.55%3.98%4.12%4.40%4.93%3.95%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDIV.AS and QYLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDIV.AS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDIV.AS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

TDIV.AS is categorized as Global Equity Income, while QYLD is Nasdaq-100. TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.AS and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV.AS и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор