Сравнение TDIV.AS с QYLD
TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV.AS returned 12.45%/yr vs 9.76%/yr for QYLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TDIV.AS charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.AS и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.AS торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.AS показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции TDIV.AS превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.76% соответственно.
TDIV.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 17.64%
- 10 лет*
- 12.45%
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам TDIV.AS и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 10.49% | 24.39% | 15.90% | 11.75% | 15.40% | 27.83% | -10.16% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 10.77% | -3.68% | 27.23% | 19.09% | -14.06% | 18.67% | -0.24% | 25.47% | 1.48% | 4.19% |
Correlation
The correlation between TDIV.AS and QYLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between TDIV.AS and QYLD has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.AS vs. QYLD — Ранг доходности на риск
TDIV.AS
QYLD
Сравнение TDIV.AS c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.AS | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.48 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | 5.86 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.63 | 19.93 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.AS и QYLD
Максимальная просадка TDIV.AS за все время составила -36.10%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.AS и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.AS | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.10% | -27.40% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -4.35% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -23.12% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -23.12% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.10% | -27.40% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.12% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.77% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.28% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.AS и QYLD
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) составляет 2.06%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TDIV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.AS | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 4.27% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 8.27% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 10.59% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.48% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.66% | -2.05% |
Сравнение комиссий TDIV.AS и QYLD
TDIV.AS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.AS и QYLD
Дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности QYLD в 11.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.74% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.17% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.58% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.AS and QYLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV.AS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV.AS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
TDIV.AS is categorized as Global Equity Income, while QYLD is Nasdaq-100. TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.AS and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.AS и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор