Сравнение TDIV.AS с CSPX.AS
TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV.AS returned 12.02%/yr vs 14.96%/yr for CSPX.AS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV.AS charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.AS и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.AS показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции TDIV.AS уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 12.02% против 14.96% соответственно.
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам TDIV.AS и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
Correlation
The correlation between TDIV.AS and CSPX.AS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between TDIV.AS and CSPX.AS has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
TDIV.AS
CSPX.AS
Сравнение TDIV.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIV.AS | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 3.57 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.93 | 12.76 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIV.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.25 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.96 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TDIV.AS и CSPX.AS
Максимальная просадка TDIV.AS за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.AS и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -33.65% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -7.11% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -23.37% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -23.37% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -33.65% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.40% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.28% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.00% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.AS и CSPX.AS
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) составляет 2.38%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TDIV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.59% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 7.37% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 11.26% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 15.13% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.05% | -1.74% |
Сравнение комиссий TDIV.AS и CSPX.AS
TDIV.AS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.AS и CSPX.AS
Дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.AS and CSPX.AS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
TDIV.AS is categorized as Global Equity Income, while CSPX.AS is S&P 500. TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.AS and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.AS и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор