PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCON с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCON с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TRACON Pharmaceuticals, Inc. (TCON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCON или VOO.

Корреляция

Корреляция между TCON и VOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TCON и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TRACON Pharmaceuticals, Inc. (TCON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
231.71%
TCON
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCON:

-0.31

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TCON:

0.37

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

TCON:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TCON:

-0.98

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

TCON:

-1.14

VOO:

2.27

Индекс Язвы

TCON:

86.40%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

TCON:

320.59%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TCON:

-100.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TCON:

-100.00%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции TCON уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -67.22% против 12.24% соответственно.

TCON

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-53.27%

1 год

-98.22%

5 лет

-75.78%

10 лет

-67.22%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCON и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCON
Ранг риск-скорректированной доходности TCON, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCON, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TRACON Pharmaceuticals, Inc. (TCON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TCON, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCON: -0.31
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TCON, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCON: 0.41
VOO: 0.91
Коэффициент Омега TCON, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCON: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TCON, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCON: -0.98
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TCON, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCON: -1.13
VOO: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа TCON на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCON и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.57
TCON
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCON и VOO

TCON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCON
TRACON Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TCON и VOO

Максимальная просадка TCON за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-9.90%
TCON
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TCON и VOO

Текущая волатильность для TRACON Pharmaceuticals, Inc. (TCON) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что TCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.96%
TCON
VOO