PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с FXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с FXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL).

TCHP и FXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и FXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и FXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%22.37%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у FXL с доходностью -3.76%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с QQQMFXL с FTECFXL с IYWFXL с VOO

Сравнение комиссий TCHP и FXL

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FXL в 0.61%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

TCHP vs. FXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c FXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPFXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.77

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.51

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

5.05

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. FXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и FXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPFXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между TCHP и FXL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и FXL

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и FXL

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки FXL в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и FXL.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-61.41%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-14.84%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-38.49%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-8.16%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-11.46%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.45%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и FXL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 7.12%, в то время как у First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.21%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

17.63%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

28.03%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

24.92%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

25.13%

-1.76%