PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCHP с FXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TCHPFXL
Дох-ть с нач. г.29.34%9.65%
Дох-ть за 1 год42.46%27.46%
Дох-ть за 3 года5.26%1.31%
Коэф-т Шарпа2.671.62
Коэф-т Сортино3.442.18
Коэф-т Омега1.481.28
Коэф-т Кальмара2.361.52
Коэф-т Мартина13.897.36
Индекс Язвы3.31%4.43%
Дневная вол-ть17.19%20.16%
Макс. просадка-42.34%-61.41%
Текущая просадка-2.27%-2.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TCHP и FXL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и FXL

С начала года, TCHP показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у FXL с доходностью 9.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.77%
55.00%
TCHP
FXL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCHP и FXL

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FXL в 0.61%.


FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
График комиссии FXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии TCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCHP c FXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCHP, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCHP, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCHP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCHP, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCHP, с текущим значением в 13.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.89
FXL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXL, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXL, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.36

Сравнение коэффициента Шарпа TCHP и FXL

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа FXL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и FXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
1.62
TCHP
FXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и FXL

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
0.36%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и FXL

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки FXL в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и FXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
-2.56%
TCHP
FXL

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и FXL

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеют волатильность 4.36% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
4.41%
TCHP
FXL