Сравнение TCBT.DE с TDIV.AS
TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TCBT.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TCBT.DE returned -0.18%/yr vs 17.52%/yr for TDIV.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TCBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности TCBT.DE и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCBT.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у TDIV.AS с доходностью 9.89%.
TCBT.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам TCBT.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 0.36% | 2.42% | 3.35% | 8.23% | -13.49% | -1.27% | 2.29% | 6.99% | 0.16% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -2.69% |
Correlation
The correlation between TCBT.DE and TDIV.AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBT.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
TCBT.DE
TDIV.AS
Сравнение TCBT.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBT.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 7.19 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 19.93 | -18.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBT.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.79 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.43 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.84 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок TCBT.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBT.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -36.06% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -3.51% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -15.26% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -15.26% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.99% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.93% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.26% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBT.DE и TDIV.AS
Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) составляет 1.20%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBT.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.38% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 6.65% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 9.06% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 12.07% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 14.31% | -8.95% |
Сравнение комиссий TCBT.DE и TDIV.AS
TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBT.DE и TDIV.AS
Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TDIV.AS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 2.67% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
TCBT.DE and TDIV.AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
TCBT.DE is categorized as European Corporate Bonds, while TDIV.AS is Global Equity Income. TCBT.DE tracks iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Their fees differ too: 0.15% for TCBT.DE and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для TCBT.DE и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор