PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAF с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и XLK


2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
-6.46%15.45%20.93%8.40%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
-6.18%24.61%21.63%10.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCAF показывает доходность -6.46%, а XLK немного выше – -6.18%.


TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Сравнение комиссий TCAF и XLK

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.


Доходность на риск

TCAF vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCAFXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.13

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.71

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.97

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

6.31

-2.69

TCAF vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCAFXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.36

+0.58

Корреляция

Корреляция между TCAF и XLK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и XLK

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XLK в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и XLK

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и XLK.


Загрузка...

Показатели просадок


TCAFXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-82.05%

+65.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.92%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-11.04%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-35.17%

+33.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.98%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и XLK

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 5.49%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCAFXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.12%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

16.49%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

27.05%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

24.72%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

24.33%

-10.22%