Сравнение TCAF с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
TCAF и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAF и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAF и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 10.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCAF показывает доходность -6.46%, а XLK немного выше – -6.18%.
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и XLK
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
TCAF vs. XLK — Ранг доходности на риск
TCAF
XLK
Сравнение TCAF c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAF | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.71 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.97 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 6.31 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAF | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.36 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между TCAF и XLK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и XLK
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и XLK
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAF | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -82.05% | +65.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -15.92% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -11.04% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -35.17% | +33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.98% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и XLK
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 5.49%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAF | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.12% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 16.49% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 27.05% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 24.72% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 24.33% | -10.22% |