PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TCAF is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs 41.82% for QQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и QQQ

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%11.20%

Correlation

The correlation between TCAF and QQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between TCAF and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и QQQ

Секторы
TCAF
QQQ

Технологии

33.7%
53.8%

Здравоохранение

17.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.3%

Коммунальные услуги

8.6%
1.4%

Финансовые услуги

6.0%
0.2%

Промышленность

4.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.7%

Энергетика

2.6%
0.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.1%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

TCAF
33.7%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
QQQ
12.3%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
QQQ
1.4%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
QQQ
0.2%

Промышленность

TCAF
4.6%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
QQQ
7.7%

Энергетика

TCAF
2.6%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
QQQ
1.1%

Недвижимость

TCAF
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TCAF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.64

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.45

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.51

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

13.49

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.64

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.41

+0.85

Просадки

Сравнение просадок TCAF и QQQ

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-82.97%

+66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.96%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.26%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-32.79%

+30.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.11%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и QQQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 2.43%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.49%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

12.10%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

15.94%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

22.38%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

22.29%

-8.35%

Сравнение комиссий TCAF и QQQ

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и QQQ

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and QQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to TCAF (2.43%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 20.51% for TCAF. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

TCAF has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.38% for QQQ.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор