Сравнение TCAF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Invesco QQQ (QQQ).
TCAF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или QQQ.
Основные характеристики
| TCAF | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 19.54% |
| Дох-ть за 1 год | 30.57% | 33.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 10.10 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 17.30% |
| Макс. просадка | -8.80% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.49% | -2.95% |
Корреляция
Корреляция между TCAF и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCAF показывает доходность 19.11%, а QQQ немного выше – 19.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и QQQ
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCAF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и QQQ
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и QQQ
Максимальная просадка TCAF за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и QQQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.21%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.