Сравнение TCAF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
TCAF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или DYNF.
Основные характеристики
| TCAF | DYNF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.55% | 22.77% |
| Дох-ть за 1 год | 26.85% | 34.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 14.73% |
| Макс. просадка | -8.80% | -34.72% |
| Текущая просадка | -0.49% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между TCAF и DYNF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и DYNF
С начала года, TCAF показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 22.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и DYNF
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCAF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и DYNF
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DYNF в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.22% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.57% | 1.11% | 1.66% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и DYNF
Максимальная просадка TCAF за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и DYNF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.61%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.