PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с DYNF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

TCAF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и DYNF

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		-3.16%20.00%30.29%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -3.16%.

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с VTIDYNF с SCHGDYNF с BRNY

Сравнение комиссий TCAF и DYNF

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Доходность на риск

TCAF vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.17

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.73

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.90

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

8.99

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.17

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.73

+0.22

Корреляция

Корреляция между TCAF и DYNF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и DYNF

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DYNF в 1.02%

TTM2025202420232022202120202019
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и DYNF

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и DYNF.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-34.72%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.45%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-4.94%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.11%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.42%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и DYNF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 5.49% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.59%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.02%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.21%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.49%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

20.05%

-5.94%