Сравнение TBX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
TBX и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или AGG.
Доходность
Сравнение доходности TBX и AGG
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.56% против 1.47% соответственно.
TBX
6.52%
2.50%
1.27%
2.99%
3.95%
0.56%
AGG
2.01%
-1.33%
3.28%
6.74%
-0.21%
1.47%
Основные характеристики
| TBX | AGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 0.97 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 5.76% |
| Макс. просадка | -41.04% | -18.43% |
| Текущая просадка | -20.13% | -8.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и AGG
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между TBX и AGG составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и AGG
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 5.48% | 4.06% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и AGG
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и AGG
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.