PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBX returned 1.90%/yr vs 1.60%/yr for AGG. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TBX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности TBX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.60% соответственно.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between TBX and AGG is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г.

-0.84

The correlation between TBX and AGG shifts across timeframes, from -0.94 (1 year) to -0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

TBX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.24

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.83

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.70

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

5.21

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.24

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.59

-0.75

Просадки

Сравнение просадок TBX и AGG

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-18.43%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.76%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-6.11%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-17.82%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-18.43%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-1.98%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-2.71%

-23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.90%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и AGG

ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.29%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.74%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

3.85%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

6.09%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

5.40%

+1.74%

Сравнение комиссий TBX и AGG

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и AGG

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBX and AGG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBX has higher volatility (1.68%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, TBX leads with 1.90% vs 1.60% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBX has performed better with a 1.90% return vs 1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.05% for TBX.

TBX is categorized as Inverse Bonds, while AGG is Total Bond Market. TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор