Сравнение TBX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
TBX и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBX имеют среднегодовую доходность 1.73%, а акции AGG немного отстают с 1.66%.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и AGG
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
TBX vs. AGG — Ранг доходности на риск
TBX
AGG
Сравнение TBX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.93 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.32 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.76 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 4.89 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.60 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между TBX и AGG составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и AGG
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и AGG
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -18.43% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -2.52% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -17.82% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -18.43% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -2.30% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -2.71% | -24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 0.91% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и AGG
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.67% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.55% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 4.37% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 6.07% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 5.39% | +1.75% |