PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBLT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBLT и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TBLT с SPY

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLT или SPY.

Доходность

Сравнение доходности TBLT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBLT:

-0.00

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

TBLT:

1,468.10

SPY:

1.04

Коэф-т Омега

TBLT:

363.10

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

TBLT:

-0.42

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

TBLT:

-0.73

SPY:

2.64

Индекс Язвы

TBLT:

58.05%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

TBLT:

203,150.90%

SPY:

20.47%

Макс. просадка

TBLT:

-100.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TBLT:

-100.00%

SPY:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, TBLT показывает доходность -43.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.17%.

TBLT

С начала года

-43.45%

1 месяц

-21.56%

6 месяцев

-46.26%

1 год

-47.02%

3 года

-83.31%

5 лет

-83.03%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.17%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-0.95%

1 год

13.08%

3 года

14.15%

5 лет

15.98%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ToughBuilt Industries, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBLT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLT
Ранг риск-скорректированной доходности TBLT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBLT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLT и SPY

TBLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBLT
ToughBuilt Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TBLT и SPY

Максимальная просадка TBLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLT и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TBLT и SPY

ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TBLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...