Сравнение TBLL с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
TBLL и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или VGIT.
Основные характеристики
| TBLL | VGIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.41% | 1.77% |
| Дох-ть за 1 год | 5.27% | 6.50% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | -1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 0.00% |
| Коэф-т Шарпа | 9.49 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 20.29 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 6.58 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 30.86 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 296.45 | 3.70 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 5.11% |
| Макс. просадка | -0.61% | -16.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между TBLL и VGIT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и VGIT
С начала года, TBLL показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и VGIT
TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBLL c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и VGIT
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VGIT в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 5.15% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.56% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и VGIT
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и VGIT
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.