PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBLL с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBLL и HYGH составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TBLL с HYGH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

TBLL и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или HYGH.

Доходность

Сравнение доходности TBLL и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBLL:

14.09

HYGH:

1.06

Коэф-т Сортино

TBLL:

41.30

HYGH:

1.34

Коэф-т Омега

TBLL:

14.45

HYGH:

1.27

Коэф-т Кальмара

TBLL:

63.60

HYGH:

1.00

Коэф-т Мартина

TBLL:

627.85

HYGH:

6.06

Индекс Язвы

TBLL:

0.01%

HYGH:

1.33%

Дневная вол-ть

TBLL:

0.34%

HYGH:

7.73%

Макс. просадка

TBLL:

-0.61%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

TBLL:

0.00%

HYGH:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TBLL на уровне 1.69% и HYGH на уровне 1.69%.

TBLL

С начала года

1.69%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.75%

3 года

4.31%

5 лет

2.56%

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

1.69%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

2.10%

1 год

7.86%

3 года

8.62%

5 лет

7.80%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Treasury ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий TBLL и HYGH

TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBLL и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLL
Ранг риск-скорректированной доходности TBLL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBLL c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 14.09, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и HYGH

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности HYGH в 7.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		4.60%4.99%4.63%1.37%0.05%0.80%2.24%1.69%0.71%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.45%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок TBLL и HYGH

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и HYGH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и HYGH

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.06%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...