Сравнение TBLL с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
TBLL и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLL и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.86% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
TBLL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и HYGH
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
TBLL vs. HYGH — Ранг доходности на риск
TBLL
HYGH
Сравнение TBLL c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.23 | 1.06 | +19.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 123.95 | 1.36 | +122.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.44 | 1.28 | +52.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.98 | 1.18 | +105.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,295.31 | 8.72 | +1,286.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23 | 1.06 | +19.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.24 | 0.94 | +6.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.19 | 0.54 | +3.65 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и HYGH составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и HYGH
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.90% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и HYGH
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -23.88% | +23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -4.07% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -8.24% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.26% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.90% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и HYGH
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.06%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.82% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 2.97% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 7.11% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 7.05% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 8.39% | -7.83% |