PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBCIX с ALVOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBCIX и ALVOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
175.89%
78.65%
TBCIX
ALVOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBCIX:

1.44

ALVOX:

2.63

Коэф-т Сортино

TBCIX:

1.83

ALVOX:

3.32

Коэф-т Омега

TBCIX:

1.29

ALVOX:

1.46

Коэф-т Кальмара

TBCIX:

0.98

ALVOX:

1.34

Коэф-т Мартина

TBCIX:

7.74

ALVOX:

14.47

Индекс Язвы

TBCIX:

3.66%

ALVOX:

3.66%

Дневная вол-ть

TBCIX:

19.68%

ALVOX:

20.10%

Макс. просадка

TBCIX:

-50.64%

ALVOX:

-57.47%

Текущая просадка

TBCIX:

-10.61%

ALVOX:

-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность 26.74%, что значительно ниже, чем у ALVOX с доходностью 50.43%.


TBCIX

С начала года

26.74%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

1.74%

1 год

27.04%

5 лет

8.87%

10 лет

N/A

ALVOX

С начала года

50.43%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

17.11%

1 год

50.94%

5 лет

7.85%

10 лет

5.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBCIX и ALVOX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.


ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
График комиссии ALVOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии TBCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBCIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBCIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.442.63
Коэффициент Сортино TBCIX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.833.32
Коэффициент Омега TBCIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.46
Коэффициент Кальмара TBCIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.981.34
Коэффициент Мартина TBCIX, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.7414.47
TBCIX
ALVOX

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ALVOX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44
2.63
TBCIX
ALVOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и ALVOX

Ни TBCIX, ни ALVOX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.06%2.64%0.21%0.00%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.16%0.19%0.09%0.11%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и ALVOX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -50.64%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и ALVOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.61%
-6.57%
TBCIX
ALVOX

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и ALVOX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.35%
6.20%
TBCIX
ALVOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab