PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBCIX с ALVOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCIX с ALVOX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

TBCIX управляется T. Rowe Price. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBCIX или ALVOX.

Корреляция

Корреляция между TBCIX и ALVOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBCIX:

0.74

ALVOX:

0.99

Коэф-т Сортино

TBCIX:

1.20

ALVOX:

1.48

Коэф-т Омега

TBCIX:

1.17

ALVOX:

1.21

Коэф-т Кальмара

TBCIX:

0.85

ALVOX:

1.03

Коэф-т Мартина

TBCIX:

2.80

ALVOX:

3.38

Индекс Язвы

TBCIX:

6.90%

ALVOX:

8.84%

Дневная вол-ть

TBCIX:

25.63%

ALVOX:

30.00%

Макс. просадка

TBCIX:

-43.56%

ALVOX:

-57.47%

Текущая просадка

TBCIX:

-3.90%

ALVOX:

-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ALVOX с доходностью 3.40%.

TBCIX

С начала года

0.99%

1 месяц

13.35%

6 месяцев

0.44%

1 год

18.76%

5 лет

14.52%

10 лет

N/A

ALVOX

С начала года

3.40%

1 месяц

20.29%

6 месяцев

4.30%

1 год

29.36%

5 лет

7.35%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBCIX и ALVOX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.

ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBCIX и ALVOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBCIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг риск-скорректированной доходности ALVOX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBCIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALVOX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и ALVOX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, тогда как ALVOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		9.05%9.14%3.47%5.84%9.51%1.18%0.32%0.06%2.64%0.21%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		0.00%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%0.11%0.16%0.19%0.09%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и ALVOX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и ALVOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и ALVOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) составляет 7.97%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...