Сравнение TBCIX с ALVOX
TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) and ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TBCIX returned 17.17%/yr vs 19.31%/yr for ALVOX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. TBCIX charges 0.56%/yr vs 0.91%/yr for ALVOX.
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и ALVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ALVOX с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции TBCIX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 17.17% против 19.31% соответственно.
TBCIX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 17.17%
- Всё время*
- 16.50%
ALVOX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 20.10%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 19.31%
- Всё время*
- 14.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TBCIX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 2.75% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 13.71% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Correlation
The correlation between TBCIX and ALVOX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between TBCIX and ALVOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBCIX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
TBCIX
ALVOX
Сравнение TBCIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBCIX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.38 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 4.21 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и ALVOX
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и ALVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBCIX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -67.54% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -18.86% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -27.46% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -41.01% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -41.01% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -1.57% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -18.72% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 6.14% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и ALVOX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) составляет 6.76%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBCIX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 8.20% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 18.53% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 23.25% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 26.16% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 23.82% | -0.94% |
Сравнение комиссий TBCIX и ALVOX
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и ALVOX
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности ALVOX в 16.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 16.52% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.07% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBCIX and ALVOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVOX has higher volatility (8.20%) compared to TBCIX (6.76%). In terms of maximum drawdown, TBCIX dropped -43.26% vs ALVOX's -67.54%.
ALVOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBCIX и ALVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор