PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCIX с ALVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCIX с ALVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

TBCIX управляется T. Rowe Price. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCIX и ALVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции TBCIX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 16.10% против 17.09% соответственно.

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY
Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMHALVOX с IYW

Сравнение комиссий TBCIX и ALVOX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.

ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

TBCIX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCIXALVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.29

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.90

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.81

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

5.99

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCIX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ALVOX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCIXALVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Корреляция

Корреляция между TBCIX и ALVOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и ALVOX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и ALVOX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и ALVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCIXALVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-67.54%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-18.86%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-41.01%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-41.01%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-14.89%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-18.88%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.69%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и ALVOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) составляет 7.01%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCIXALVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

9.06%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

16.56%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

27.14%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

25.61%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

23.48%

-0.75%