PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAYD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAYD с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAYD или VOO.

Корреляция

Корреляция между TAYD и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAYD:

-0.37

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

TAYD:

0.01

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

TAYD:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TAYD:

-0.33

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

TAYD:

-0.52

VOO:

2.18

Индекс Язвы

TAYD:

33.06%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

TAYD:

61.83%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

TAYD:

-74.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TAYD:

-41.87%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.58% против 12.31% соответственно.

TAYD

С начала года

-11.03%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-24.71%

1 год

-22.24%

5 лет

28.62%

10 лет

11.58%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAYD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг риск-скорректированной доходности TAYD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAYD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAYD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и VOO

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TAYD и VOO

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и VOO

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...