PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATAPOWER.NS с M&MFIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TATAPOWER.NS с M&MFIN.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TATAPOWER.NS (Tata Power Company Limited) and M&MFIN.NS (Mahindra & Mahindra Financial Services Limited) are both stocks. TATAPOWER.NS operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while M&MFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TATAPOWER.NS returned 20.37%/yr vs 5.08%/yr for M&MFIN.NS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TATAPOWER.NS и M&MFIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TATAPOWER.NS показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у M&MFIN.NS с доходностью -28.28%. За последние 10 лет акции TATAPOWER.NS превзошли акции M&MFIN.NS по среднегодовой доходности: 20.37% против 5.08% соответственно.

TATAPOWER.NS

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.32%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.84%
1 год
5.00%
3 года*
24.13%
5 лет*
31.65%
10 лет*
20.37%

M&MFIN.NS

1 день
-0.52%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-28.28%
6 месяцев
-21.36%
1 год
12.79%
3 года*
0.76%
5 лет*
13.36%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TATAPOWER.NS и M&MFIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATAPOWER.NS
Tata Power Company Limited		8.22%-2.69%18.69%61.41%-5.24%195.71%38.21%-25.01%-16.35%25.28%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		-28.28%55.88%-2.27%20.13%60.21%-14.42%-11.04%-30.78%0.94%76.18%

Correlation

The correlation between TATAPOWER.NS and M&MFIN.NS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2006 г.

0.29

The correlation between TATAPOWER.NS and M&MFIN.NS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Power Company Limited

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Часто сравнивают с TATAPOWER.NS:
TATAPOWER.NS с ADANIGREEN.NSTATAPOWER.NS с TORNTPOWER.NSTATAPOWER.NS с VGTTATAPOWER.NS с MSFTTATAPOWER.NS с TATAMOTORS.NSTATAPOWER.NS с TATASTEEL.NSTATAPOWER.NS с BRIGADE.NS
Часто сравнивают с M&MFIN.NS:
M&MFIN.NS с M&MFIN.NSM&MFIN.NS с BPCL.NSM&MFIN.NS с TECHM.NSM&MFIN.NS с BRIGADE.NSM&MFIN.NS с BHARTIARTL.NSM&MFIN.NS с COALINDIA.NSM&MFIN.NS с TATASTEEL.NS

Доходность на риск

TATAPOWER.NS vs. M&MFIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATAPOWER.NS
Ранг доходности на риск TATAPOWER.NS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATAPOWER.NS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATAPOWER.NS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATAPOWER.NS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATAPOWER.NS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATAPOWER.NS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
M&MFIN.NS
Ранг доходности на риск M&MFIN.NS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&MFIN.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&MFIN.NS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&MFIN.NS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATAPOWER.NS c M&MFIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TATAPOWER.NSM&MFIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.37

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.80

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.41

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

1.01

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TATAPOWER.NS vs. M&MFIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATAPOWER.NS на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа M&MFIN.NS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATAPOWER.NS и M&MFIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TATAPOWER.NSM&MFIN.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.40

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.13

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TATAPOWER.NS и M&MFIN.NS

Максимальная просадка TATAPOWER.NS за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки M&MFIN.NS в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATAPOWER.NS и M&MFIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TATAPOWER.NSM&MFIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-75.24%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-31.38%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.56%

-31.38%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.02%

-35.51%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.89%

-75.24%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-28.52%

+13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.63%

-20.89%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

12.73%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TATAPOWER.NS и M&MFIN.NS

Текущая волатильность для Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS) составляет 6.52%, в то время как у Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что TATAPOWER.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M&MFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TATAPOWER.NSM&MFIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.71%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

29.43%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

35.12%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

34.31%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

41.06%

-6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATAPOWER.NS и M&MFIN.NS

Дивидендная доходность TATAPOWER.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности M&MFIN.NS в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		2.25%1.61%2.31%2.11%1.49%0.52%0.00%1.96%0.82%0.49%1.44%1.61%
TATAPOWER.NS
Tata Power Company Limited		0.55%0.59%0.51%0.60%0.84%0.70%2.05%2.30%1.69%1.39%1.71%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATAPOWER.NS и M&MFIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tata Power Company Limited и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TATAPOWER.NS and M&MFIN.NS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TATAPOWER.NS и M&MFIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор