PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TAP с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAP (Molson Coors Brewing Company) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, TAP returned -7.00%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -7.00% против 13.65% соответственно.

TAP

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-12.88%
1 год
-23.36%
3 года*
-12.61%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
-7.00%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-15.83%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between TAP and ^GSPC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.35

The correlation between TAP and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TAP:
TAP с STZTAP с BUDTAP с SAMTAP с DEOTAP с SPYTAP с VOOTAP с VZ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

TAP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAP^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.28

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.12

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.98

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

13.78

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

2.28

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.76

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TAP и ^GSPC

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-56.78%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-9.10%

-18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.73%

-18.90%

-20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-25.43%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-33.92%

-33.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.38%

-0.33%

-55.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-10.72%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

1.97%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и ^GSPC

Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

2.88%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

9.00%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

11.89%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

16.90%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

18.06%

+10.43%

Часто задаваемые вопросы

TAP and ^GSPC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAP has higher volatility (6.88%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор