PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TAP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TAP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-7.15%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -5.48% против 12.24% соответственно.

TAP

1 день
-0.37%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-4.86%
1 год
-27.15%
3 года*
-2.91%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
-5.48%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TAP:
TAP с STZTAP с BUDTAP с SAMTAP с DEOTAP с SPYTAP с VOOTAP с VZ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TAP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.92

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.41

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.41

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

6.61

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.92

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.61

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.68

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между TAP и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TAP и ^GSPC

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TAP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-56.78%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.47%

-12.14%

-19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.21%

-25.43%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-33.92%

-33.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.78%

-5.78%

-45.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-10.75%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.57%

2.60%

+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и ^GSPC

Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.37%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

9.55%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

18.33%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

16.90%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

18.05%

+10.34%