PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TAP с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TAP и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

0.08

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

TAP:

0.25

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

TAP:

1.03

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

TAP:

0.02

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

TAP:

0.12

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

TAP:

7.77%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

TAP:

25.86%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TAP:

-37.29%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.51% против 10.89% соответственно.

TAP

С начала года

-0.06%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-7.57%

1 год

3.88%

5 лет

10.52%

10 лет

-0.51%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TAP и ^GSPC

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и ^GSPC

Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...