PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAL с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAL с URNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAL (TAL Education Group) is a stock, while URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Over the past 5 years, TAL returned -20.16%/yr vs 15.58%/yr for URNM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAL и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.97%.

TAL

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-5.63%
3 года*
16.15%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
0.56%

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAL и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAL
TAL Education Group		-10.82%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%48.36%8.95%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between TAL and URNM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAL Education Group

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с TSLATAL с GOTUTAL с STNETAL с MNSOTAL с TMETAL с ETH-USD
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

TAL vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAL c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.03

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.66

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.65

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

3.59

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAL vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.03

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.32

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.67

-0.48

Просадки

Сравнение просадок TAL и URNM

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-50.78%

-47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-32.04%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-50.78%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.37%

-50.78%

-43.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

-26.82%

-62.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.81%

-18.03%

-23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

14.71%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и URNM

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 11.07%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

16.19%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

40.32%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

51.69%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.79%

48.30%

+37.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.33%

46.90%

+22.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и URNM

TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAL and URNM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to TAL (11.07%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs URNM's -50.78%.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAL и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор