Сравнение TAL с SQQQ
TAL (TAL Education Group) is a stock, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, TAL returned 0.16%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TAL и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции TAL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 0.16% против -55.08% соответственно.
TAL
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- -11.05%
- С начала года
- -6.32%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- -12.43%
- 10 лет*
- 0.16%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам TAL и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | -6.32% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | -10.20% | 155.11% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between TAL and SQQQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2010 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
TAL
SQQQ
Сравнение TAL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAL | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.89 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -1.63 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAL и SQQQ
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -100.00% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.67% | -61.03% | +30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -92.51% | +41.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -97.27% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | -99.97% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -100.00% | +11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.14% | -92.76% | +50.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 33.36% | -19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и SQQQ
Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 9.95%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 22.32% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 46.22% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 55.87% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.37% | 67.91% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.35% | 66.57% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAL и SQQQ
TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
TAL and SQQQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TAL (9.95%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs SQQQ's -100.00%.
TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор