PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAL с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAL (TAL Education Group) is a stock, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, TAL returned 0.56%/yr vs -56.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TAL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%. За последние 10 лет акции TAL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 0.56% против -56.01% соответственно.

TAL

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-5.63%
3 года*
16.15%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
0.56%

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group		-10.82%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%48.36%80.66%-10.20%155.11%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between TAL and SQQQ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2010 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAL Education Group

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с TSLATAL с GOTUTAL с STNETAL с MNSOTAL с TMETAL с ETH-USD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

TAL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-1.37

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-2.63

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.72

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.99

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-1.82

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-1.37

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.85

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.88

+1.06

Просадки

Сравнение просадок TAL и SQQQ

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-100.00%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-65.95%

+41.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-92.38%

+41.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.37%

-97.23%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.06%

-99.98%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

-100.00%

+10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.81%

-92.40%

+50.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

35.73%

-24.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и SQQQ

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

13.75%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

36.45%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

47.79%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.79%

66.64%

+19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.33%

66.11%

+3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и SQQQ

TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%

Часто задаваемые вопросы

TAL and SQQQ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to TAL (11.07%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs SQQQ's -100.00%.

TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор