PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с VFFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while VFFSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 13.90%/yr for VFFSX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 10.88%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		10.88%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%10.73%

Correlation

The correlation between TAIL and VFFSX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.68

The correlation between TAIL and VFFSX shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

TAIL vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.37

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.24

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.17

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

14.79

-16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.37

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.83

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.85

-1.34

Просадки

Сравнение просадок TAIL и VFFSX

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-33.82%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.90%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-18.75%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-24.51%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-0.74%

-50.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-4.50%

-24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.90%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и VFFSX

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.93%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

9.00%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.89%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.90%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

18.41%

-3.47%

Сравнение комиссий TAIL и VFFSX

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и VFFSX

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VFFSX в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.04%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and VFFSX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFSX has higher volatility (2.93%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs VFFSX's -33.82%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор