PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с VFFSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while VFFSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. TAIL is actively managed, while VFFSX is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 13.44%/yr for VFFSX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 11.31%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.31%
1 год
22.33%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		11.31%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%11.26%

Correlation

The correlation between TAIL and VFFSX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.68

The correlation between TAIL and VFFSX shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

TAIL vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.82

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.49

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.56

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.25

-12.70

TAIL vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и VFFSX

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-33.82%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.90%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-18.75%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-24.51%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-0.35%

-51.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-4.47%

-24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.02%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и VFFSX

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.61%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

9.99%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

12.55%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.01%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

18.37%

-3.50%

Сравнение комиссий TAIL и VFFSX

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и VFFSX

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VFFSX в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.07%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and VFFSX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFSX has higher volatility (3.61%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs VFFSX's -33.82%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор