Сравнение TAIL с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или VFFSX.
Основные характеристики
| TAIL | VFFSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.65% | 25.71% |
| Дох-ть за 1 год | -8.44% | 37.36% |
| Дох-ть за 3 года | -12.50% | 9.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.01% | 15.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | -0.95 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 20.23 |
| Индекс Язвы | 6.61% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 12.37% |
| Макс. просадка | -51.07% | -52.30% |
| Текущая просадка | -51.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и VFFSX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и VFFSX
С начала года, TAIL показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 25.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и VFFSX
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и VFFSX
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VFFSX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.58% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.25% | 1.46% | 1.70% | 1.26% | 1.56% | 1.90% | 2.09% | 1.81% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и VFFSX
Максимальная просадка TAIL за все время составила -51.07%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VFFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и VFFSX
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 3.90% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.