Сравнение TAIL с VFFSX
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both funds - TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria, while VFFSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. TAIL is actively managed, while VFFSX is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.93%/yr vs 13.40%/yr for VFFSX. Their -0.68 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и VFFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 13.76%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
VFFSX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.50M | $1.48M | $2.06M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TAIL и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 13.76% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 11.26% |
Correlation
The correlation between TAIL and VFFSX is -0.64, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | -0.68 |
The correlation between TAIL and VFFSX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
TAIL
VFFSX
Сравнение TAIL c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.67 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 11.48 | -13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и VFFSX
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VFFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -33.82% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -8.90% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -18.75% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -24.51% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | 0.00% | -52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -4.45% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.07% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и VFFSX
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 4.13% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 10.33% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 12.95% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.04% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 18.36% | -3.53% |
Сравнение комиссий TAIL и VFFSX
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и VFFSX
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VFFSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.05% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and VFFSX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFFSX has higher volatility (4.13%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs VFFSX's -33.82%.
VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и VFFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор