PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, T returned 3.62%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.62% против 15.56% соответственно.

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between T and VOO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.41

The correlation between T and VOO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

T vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.39

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
3.25

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.16

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

14.73

-15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.39

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.87

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.89

-0.51

Просадки

Сравнение просадок T и VOO

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-33.99%

-30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-8.90%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-18.69%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-24.52%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-33.99%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-0.70%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-3.69%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

1.91%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности T и VOO

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

2.84%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

8.90%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

11.80%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

16.81%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

18.01%

+5.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и VOO

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

T and VOO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (6.96%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор