PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с DIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — T in Telecom Services, DIS in Entertainment. Over the past 10 years, T returned 3.62%/yr vs 0.88%/yr for DIS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции T превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 3.62% против 0.88% соответственно.

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%

DIS

1 день
-1.99%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-11.54%
3 года*
3.87%
5 лет*
-10.50%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
DIS
The Walt Disney Company		-12.64%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Correlation

The correlation between T and DIS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.32

Over the past year, the correlation between T and DIS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

DIS:

$6.25

Коэффициент P/E

T:

7.73

DIS:

15.90

Коэффициент PEG

T:

0.32

DIS:

0.22

Коэффициент P/S

T:

1.35

DIS:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

DIS:

$97.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

DIS:

$36.14B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

DIS:

$20.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

T vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.48

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-0.53

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.46

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-0.96

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIS равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.36

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Просадки

Сравнение просадок T и DIS

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-85.66%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-24.97%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-32.86%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-57.33%

+25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-60.72%

+18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-49.62%

+31.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-26.77%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

12.05%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности T и DIS

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 6.96%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

9.87%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

19.46%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

24.32%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

29.32%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

28.77%

-5.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и DIS

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности DIS в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
25.17B
(T) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and DIS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (9.87%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs DIS's -85.66%.

DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор