Сравнение T с DIS
T (AT&T Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — T in Telecom Services, DIS in Entertainment. Over the past 10 years, T returned 2.02%/yr vs 0.78%/yr for DIS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -11.69%. За последние 10 лет акции T превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 2.02% против 0.78% соответственно.
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
DIS
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -11.41%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам T и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
DIS The Walt Disney Company | -11.69% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between T and DIS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between T and DIS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$152.79B
DIS:
$173.20B
T:
$3.05
DIS:
$6.26
T:
7.20
DIS:
15.92
T:
0.30
DIS:
0.22
T:
1.25
DIS:
1.84
T:
$125.65B
DIS:
$97.26B
T:
$105.41B
DIS:
$36.14B
T:
$54.70B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. DIS — Ранг доходности на риск
T
DIS
Сравнение T c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.64 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.20 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и DIS
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -85.66% | +21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -24.32% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -32.86% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -57.33% | +25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -60.72% | +18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -49.07% | +26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -26.81% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 13.06% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и DIS
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 7.97% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 20.00% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 25.09% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 29.40% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 28.85% | -4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и DIS
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DIS в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.50% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and DIS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to DIS (7.97%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs DIS's -85.66%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор