PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение T с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5,228.95%
4,440.13%
T
BA

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -46.22%. За последние 10 лет акции T превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 4.37% против 1.99% соответственно.


T

С начала года

43.52%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

33.99%

1 год

51.65%

5 лет (среднегодовая)

1.09%

10 лет (среднегодовая)

4.37%

BA

С начала года

-46.22%

1 месяц

-9.55%

6 месяцев

-24.20%

1 год

-32.61%

5 лет (среднегодовая)

-17.46%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

Фундаментальные показатели


TBA
Рыночная капитализация$160.08B$108.53B
EPS$1.22-$12.94
PEG коэффициент1.936.53
Общая выручка (12 мес.)$122.06B$73.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$73.12B$2.30B
EBITDA (12 мес.)$41.37B-$3.83B

Основные характеристики


TBA
Коэф-т Шарпа2.68-0.97
Коэф-т Сортино3.70-1.29
Коэф-т Омега1.460.84
Коэф-т Кальмара1.72-0.48
Коэф-т Мартина15.53-1.06
Индекс Язвы3.40%30.96%
Дневная вол-ть19.72%33.89%
Макс. просадка-64.66%-88.95%
Текущая просадка0.00%-67.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между T и BA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение T c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа T, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68-0.97
Коэффициент Сортино T, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70-1.29
Коэффициент Омега T, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.460.84
Коэффициент Кальмара T, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72-0.48
Коэффициент Мартина T, с текущим значением в 15.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.53-1.06
T
BA

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
-0.97
T
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и BA

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
T
AT&T Inc.
4.89%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%

Просадки

Сравнение просадок T и BA

Максимальная просадка T за все время составила -64.66%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-67.42%
T
BA

Волатильность

Сравнение волатильности T и BA

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.06%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
9.75%
T
BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию