Сравнение T.TO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (T.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: T.TO или VEA.
Основные характеристики
| T.TO | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.66% | 7.30% |
| Дох-ть за 1 год | -12.15% | 14.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | 2.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.20% | 7.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.86% | 5.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 12.73% |
| Макс. просадка | -88.18% | -60.70% |
| Current Drawdown | -26.85% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между T.TO и VEA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности T.TO и VEA
С начала года, T.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции T.TO превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 5.86% против 5.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение T.TO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T.TO и VEA
Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности VEA в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.TO TELUS Corporation | 6.55% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 4.48% | 4.64% | 4.14% | 4.30% | 4.39% | 3.63% | 3.72% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок T.TO и VEA
Максимальная просадка T.TO за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности T.TO и VEA
TELUS Corporation (T.TO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что T.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.